Всі новини

Как банки прячут риски

Как банки прячут рискиБританская служба по контролю над финансовыми рынками приняла решение подробнее рассмотреть методологии, которыми пользуются банки при определении количества средств, необходимых для создания резервов под возможные потери.

Облигации, выпущенные одной из "голубых фишек", имеют гораздо меньше шансов остаться непогашенными, чем ипотечный кредит, выданный перегруженному долгами безработному. Согласно принятым правилам резервы под надежные активы могут быть гораздо меньшими, чем под рискованные.

Однако банки обладают существенной степенью свободы при выставлении уровня возможного риска. Если риск-менеджеры кредитной организации полагают, что актив надежный, то деноминатор соотношения уменьшается, а банк выглядит более надежным, чем есть на самом деле. И если наступают тяжелые времена, то резервной "подушки" может не хватить.

"Позволять банкам самим определять уровень риска - это то же самое, как разрешать школьникам самим выставлять оценки за их домашние задания", - комментирует в интервью Wall Street Journal ситуацию Джеймс Фергусон из Westhouse Securities. Нынешний подход подрывает уверенность инвесторов.

В настоящий момент опасения растут, так как европейские банки должны привлечь новый капитал, объем которого превышает 100 млрд евро. Аналитики Европейского банковского агентства, которое выдало это распоряжение, подсчитали, что 16% от этой суммы возникнут из воздуха: банки подправят модели, по которым они определяют уровень рискованности активов.

Сейчас эти модели сильно разнятся от банка к банку. Например, размер портфеля Deutsche Bank превышает 2,15 трлн евро, однако с поправкой на риск он уменьшается до 381 млрд евро, или 18% от первоначального. А испанский BBVA обладает активами на 598 млрд евро, а с поправками на риск - 331 млрд евро, или 55% от первоначального. Эта доля в теории отражает, что у Deutsche Bank на балансе находятся более надежные активы, чем у BBVA.

Но не все аналитики согласны с такой интерпретацией. В одном из последних исследований МВФ говорится: "Большая доля рискованных активов на балансе банка в настоящий момент служит указанием на более консервативные практики оценки рисков. Она может говорить о том, что в этом банке не "оптимизировали" модели расчета уровней риска".

Соблазн "оптимизировать" модели очень велик. Например, британский Lloyds Banking Group в 2010 г. пересмотрел свои методики оценки. По новой модели соотношение рискованных активов снизилось с 21% до 16%. Предположим, что Lloyds должен по нормативам поддерживать соотношение собственного капитала к активам, взвешенным по уровню риска, на уровне 9%. Если уровень риска по портфелю ипотечных кредитов объемом 369 млрд фунтов равняется 21%, то банку нужно отложить 9% от 77 млрд, или 6,9 млрд фунтов. А если оценку риска снизить до 16%, то размер обязательной "подушки" снижается до 5,3 млрд фунтов.
Источник: Вести Экономика

Загрузка...


Добавить комментарий
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читают Комментируют
"95-й квартал" спародировал зарядку от семьи Порошенко
40 205
Мажоры из России устроили дикий беспредел в США
29 098
Соцсети взорвал двухэтажный балкон с лифтом в центре Киева
26 698
Есть убитые и раненые: на Донбассе прошел мощный бой
22 222
Киевляне построили два царь-балкона на одном здании
21 344
Паспорта РФ и украинский язык: жители освобожденных сел удивили ВСУ
18 727
После боя фанаты в Нью-Йорке остановили Ломаченко и заставили выполнить их просьбу
18 262
Стало известно, кем Россия заменила террористов на Донбассе
16 052
"Путин в гробу": известный карикатурист высмеял выдвижение президента России
15 763
Украинская певица сделала резкое заявление о Виннике
15 479
«Вот все и встало на свои места: он — бес!»: В Сети показали пудовую голову Путина
13 452
В сети жестко высмеяли олимпийский позор Кремля
11 565
Сеть покоряет убойный рэп-баттл Михо-Порошенко
11 235
Известный шоумен жестко прошелся по "Сватам" и Зеленскому
12
"Спасибо небу, что я стою здесь": Лобода произнесла речь на сцене в России
12
В сети жестко высмеяли олимпийский позор Кремля
6
Эту страну не победить: Сеть насмешил «штурм» помоек российскими пенсионерами
6
"Риббентропа повесили": Лаврову напомнили о Крыме и судьбе гитлеровского министра
5
Снежная королева уже не та: Сети повеселили фото новогоднего конкурса в оккупированном Крыму
5
Тимошенко потребовала от Порошенко немедленно освободить Саакашвили
5
"Больше вручать некому?" Украинская артистка стала "Певицей года" в России
4
"Зачем в одеяле вышла?" В сети наряд украинской звезды подняли на смех
4
Порошенко: Ситуация с Саакашвили не стоит международного внимания
4
Создатель "ДНР" сделал громкое признание о связи с украинскими политиками
4
Украинская звезда удивила расценками на корпоративы
3
Палата №6: Около 1,5 млн человек посмотрели чудной танец Лолиты
3
Когда и какую воду пить лучше — теплую или холодную?

Мы все знаем о важности потребления достаточного количества ...

Десять эротических игр для вашей спальни

Сексологи все время советуют «привносить в секс ...

Вот какой средний размер мужского достоинства, и он меньше, чем вы думаете

Исследователи из Королевского колледжа Лондона и лондонской ...

Как избавиться от прыщей с помощью низкоуглеводной диеты

Косметологи рассказали, как низкогликемическая диета может ...